Volatilidade forex 2016

GBP / USD Mysteriously Spikes mais alto conforme a volatilidade implícita surge.

por Oded Shimoni.

- GBP / USD atualmente comercializa acima de 1. 4500 após suposto & ldquo; fat finger & rdquo; erro.

- Seguir pode ser limitado por trás de um calendário econômico silencioso.

O GBP / USD atualmente é negociado acima de 1.4500 (no momento em que este relatório foi escrito) depois de uma manifestação misteriosa às 04:10 GMT, viu o Pound da British Pound mais alto em comparação com todas as outras principais moedas. O GBP / USD aumentou mais de 180 pips, como as faixas de notícias citaram um possível "lábio gordo" erro, que por sua vez gerou liquidação em pedidos de perda de parada automática. Com isso dito, é quase impossível confirmar a precisão de tais teorias.

O movimento misterioso mais alto vem no pano de fundo da próxima votação do referendo da UE, que deverá ocorrer em 23 de junho. A Libra britânica parece gerar respostas significativas sobre flutuações de & ldquo; Brexit & rdquo; pesquisas, mas nenhuma pesquisa foi divulgada no momento do movimento acima mencionado.

Um calendário econômico relativamente silencioso hoje pode indicar que os níveis técnicos podem se manter à medida que procuramos encontrar oportunidades de negociação de curto prazo usando o indicador do índice de visão da grade (GSI).

Medida de abril do US Consumer Credit April está programada para atingir os fios nas horas de negociação dos EUA e espera imprimir 18,00B em relação a um valor anterior de 29,674B. Os dados estão correlacionados com a despesa e a confiança dos consumidores, mas parece improvável que gerem movimentos significativos para o par, já que outros temas, como a fraqueza do dólar norte-americano na parte posterior dos últimos salários náuticos não agrícolas e as tendências de risco, podem assumir papéis mais proeminentes. A libra britânica foi a única grande moeda a não ganhar ganhos na semana passada contra o Dólar, o que pode implicar ganhos são limitados no contexto da possibilidade de um & ldquo; Brexit & rdquo ;.

GBP / USD 5-Min GSI Chart: 7 de junho de 2018.

O movimento paralelo parece prevalecer no momento que segue o alegado & ldquo; fat finger & rdquo; erro. O GSI calcula a distribuição dos resultados do evento passado com certos padrões de impulso e pode dar uma olhada no mercado de uma forma que nunca foi possível antes, analisando milhões de preços históricos em tempo real. Ao combinar eventos no passado, o GSI descreve a frequência com que o preço se moveu em uma determinada direção.

Níveis Técnicos GBP / USD:

Usamos as medidas de volatilidade como forma de adequar nossa estratégia às condições do mercado. A volatilidade implícita em GBP / USD aumentou em níveis apenas comparáveis ​​à crise financeira grande de 2008. A volatilidade implícita mede a volatilidade esperada, que parece ser o preço no & ldquo; Brexit & rdquo; risco. Na verdade, o par parece ter surtos de volatilidade no & ldquo; Brexit & rdquo; polêmicas especulações, o que pode ser uma vantagem para os negócios do tipo breakout, mas o calendário econômico silencioso pode significar que os níveis técnicos podem ser mantidos hoje, e isso pode ser usado com o GSI.

GBP / USD 30-Min Chart: 7 de junho de 2018.

O GBP / USD está negociando em resistência em torno de 1.4575. Outros níveis de interesse em um movimento maior podem ser 1.4600, seguidos 1.4634 e 1.4661, com uma zona de resistência à espreita acima em 1.4680.

O suporte pode ser encontrado em torno do nível 1.4500, seguido de 1.4459 e uma zona de suporte acima de 1.4400.

Uma maneira comum de usar o GSI é ajudá-lo a desvendar tops e fundos, e as fugas comerciais. É por isso que os comerciantes podem querer usar o indicador GSI quando o preço atingir aqueles níveis específicos predeterminados e se encaixam em uma estratégia que possa oferecer uma maneira correta de definir o risco.

Quando o preço atinge esses níveis, os comerciantes de curto prazo podem usar o GSI para ver como os preços reagiram no passado dado um certo padrão de impulso e ver a distribuição dos resultados históricos em que o preço reverteu ou continuou na mesma direção.

Enquanto isso, o DailyFX Speculative Sentiment Index (SSI) mostra que cerca de 54,4% dos comerciantes são longos o GBP / USD no momento da redação.

--- Escrito por Oded Shimoni, Junior Currency Analyst para DailyFX.

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Gráfico de volatilidade monetária.

Veja os pares de moedas com as flutuações de preços mais significativas.

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Calculadora de volatilidade Forex.

O que é volatilidade?

A volatilidade é um termo usado para se referir à variação em um preço de negociação ao longo do tempo. Quanto maior o alcance da variação do preço, maior será a volatilidade. Por exemplo, uma segurança com preços de fechamento sequenciais de 5, 20, 13, 7 e 17 é muito mais volátil do que uma segurança similar com preços de fechamento sequenciais de 7, 9, 6, 8 e 10. Os títulos com maior volatilidade são considerado mais arriscado, uma vez que o movimento dos preços - seja superior ou inferior - é esperado para ser maior quando comparado com valores mobiliários semelhantes, mas menos voláteis. A volatilidade de um par é medida calculando o desvio padrão de seus retornos. O desvio padrão é uma medida da amplitude dos valores dispersos do valor médio (a média).

A importância da volatilidade para os comerciantes.

Estar ciente da volatilidade de uma segurança é importante para todos os comerciantes, pois diferentes níveis de volatilidade são mais adequados a certas estratégias e psicologias. Por exemplo, um comerciante de Forex que procura crescer constantemente seu capital sem assumir muitos riscos seria aconselhável escolher um par de moedas com menor volatilidade. Por outro lado, um comerciante de busca de risco procuraria um par de moedas com maior volatilidade, a fim de cobrar os maiores diferenciais de preços que o par volátil oferece. Com os dados da nossa ferramenta, você poderá determinar quais pares são os mais voláteis; Você também pode ver quais são os dias e horas da semana mais e menos voláteis para pares específicos, permitindo assim otimizar sua estratégia de negociação.

O que afeta a volatilidade dos pares de moedas?

Eventos econômicos e / ou relacionados a mercados, como uma mudança na taxa de juros de um país ou uma queda nos preços das commodities, muitas vezes são a fonte da volatilidade da FX. O grau de volatilidade é gerado por diferentes aspectos das moedas emparelhadas e suas economias. Um par de moedas - uma de uma economia que é principalmente dependente de commodities, a outra uma economia baseada em serviços - tenderá a ser mais volátil devido às diferenças inerentes nos drivers econômicos de cada país. Além disso, diferentes níveis de taxa de juros irão causar um par de moedas mais voláteis do que os pares de economias com taxas de juros similares. Finalmente, os cruzamentos (pares que não incluem o dólar dos EUA) e os cruzamentos "exóticos" (pares que incluem uma moeda não maior) também tendem a ser mais voláteis e a maiores propagações de ofertas / ofertas. Drivers adicionais de volatilidade incluem inflação, dívida pública e déficit de conta corrente; A estabilidade política e econômica do país cuja moeda está em jogo também influenciará a volatilidade da FX. Além disso, as moedas não regulamentadas por um banco central - como Bitcoin e outras criptografia - serão mais voláteis, uma vez que são inerentemente especulativas.

Como usar a Calculadora de Volatilidade Forex?

No topo da página, escolha o número de semanas durante as quais você deseja calcular a volatilidade dos pares. Observe que quanto mais tempo for escolhido, menor será a volatilidade em comparação com períodos mais curtos. Após a exibição dos dados, clique em um par para ver sua volatilidade diária média, sua volatilidade horária média e uma quebra da volatilidade do par no dia da semana.

A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e os preços Forex e cryptocurrency não são fornecidos por trocas, mas sim por fabricantes de mercado e, portanto, os preços podem não ser precisos e podem diferir do preço real do mercado, o que significa que os preços são indicativos e não apropriados para negociação propósitos. Portanto, a Fusion Media não tem qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado da utilização desses dados.

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Volatilidade Forex Salta, mudamos nosso foco de negociação.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

- O dólar norte-americano parece com problemas para o Ano Novo, mas até agora se fortaleceu.

- Nosso foco mudou para o sistema Breakout2 volátil com uma clara ressalva.

Uma forte venda no mercado de ações chinês estabeleceu o cenário para movimentos semelhantes em mercados asiáticos, europeus e, eventualmente, norte-americanos. O início desfavorável para os mercados de ações globais levou a uma forte volatilidade para o dólar americano e o iene japonês em particular. E, de fato, os comerciantes estão agora classificando preços em movimentos do mercado monetário consideravelmente mais fortes, como resultado.

Nossos índices de Volatilidade DailyFX mostram que os preços de volatilidade de curto prazo aumentaram significativamente no primeiro dia de negociação completo do ano.

Os Riscos de Volatilidade FX aumentam consideravelmente no Primeiro Dia de Negociação Completo do Ano Novo.

Fonte de dados: Bloomberg, DailyFX Calculations.

A mudança acentuada nas condições de mercado, assim, nos encoraja a nos concentrar em nossa estratégia de negociação Breakout2 amigável para a volatilidade até novo aviso. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, e nos lembrou exatamente o fato falado quando o sistema funcionou especialmente mal após a decisão da taxa de juros do Banco Central Europeu.

No entanto, uma construção sustentada da volatilidade do mercado provavelmente favoreceria o sistema comercial e um salto nas expectativas do mercado faz com que esta seja a estratégia de maior probabilidade.

Veja a tabela abaixo para obter detalhes completos sobre condições de mercado e estratégias de negociação preferenciais.

D ailyFX Individual Currency Pair Condições e Estratégia de Negociação Bias.

Auto-comércio do sistema Momentum2 de inversão de tendências através do nosso artigo anterior.

--- Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.

Para receber o Índice de Sentimento Especulativo e outros relatórios deste autor via e-mail, inscreva-se na lista de distribuição de e-mail da David por meio deste link.

Volatilidade Percentile & ndash; Quanto maior o número, mais provável é que vejamos fortes movimentos de preço. Este número nos diz onde os níveis atuais de volatilidade implícita estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde o atual nível de volatilidade implícita está em relação ao seu alcance de médio prazo.

Trend & ndash; Este indicador mede a intensidade da tendência, dizendo-nos onde o preço está em relação ao seu intervalo de 90 dias de negociação. Um número muito baixo nos diz que o preço está atualmente em mínimos próximos de 90 dias, enquanto um número maior nos diz que estamos perto dos altos. Um valor em ou perto de 50 por cento nos diz que estamos no meio da faixa de 90 dias do par da moeda.

Range High & ndash; 90 dias de fechamento alto.

Range Low & ndash; Fechamento de 90 dias baixo.

Última & ndash; Preço de mercado atual.

Bias & ndash; Com base nos critérios acima, nós atribuímos a estratégia mais lucrativa provável para qualquer par de moedas. Um par de moedas altamente volátil (Volatility Percentile very high) sugere que devemos procurar usar estratégias de Breakout. Os níveis de volatilidade mais moderados e os fortes valores da Tendência tornam o Momentum mais atraente, enquanto os valores mais baixos do indicador Vol Percentile e Tendência tornam a Range Trading a estratégia mais atraente.

RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES.

UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE TERMINAR PERDAS OU DE ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECIAL EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO É PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO.

DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DA NEGOCIAÇÃO.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

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20 índices de volatilidade em 2018: BPVIX Rose 277% Pré-Brexit e Noite Election Night VIX Futures Rose 55%

Dezenas de índices de volatilidade mundial podem servir como ferramentas valiosas para os investidores que desejam avaliar as mudanças de sentimento intradía e de longo prazo relacionadas a uma variedade de classes de ativos. Além disso, os investidores assumem posições longas e curtas em futuros e opções em índices de volatilidade chave.

As tabelas e os sete gráficos abaixo fornecem uma visão geral do desempenho em 2018 de 20 índices de volatilidade e do índice CBOE SKEW. Os principais pontos relativos aos índices de volatilidade em 2018 incluem o seguinte:

Houve alguns grandes movimentos nos índices de volatilidade em torno do voto Brexit de 24 de junho e das eleições de 8 de novembro dos EUA. Novos registros de volume de negociação diária de todos os tempos para futuros no Índice de Volatilidade do CBOE® (VIX®) durante as Horas de Negociação Extendidas (horas fora dos EUA das 15:30 às 8:30 da manhã) foram fixados em 24 de junho (235.141 contratos) e novamente em 9 de novembro (263.663 contratos). Os preços dos futuros VIX aumentaram 55% durante um período de 140 minutos na noite de 8 de novembro (ver o Anexo 2 abaixo). Os valores de fechamento diários do índice de volatilidade da libra esterlina do CBOE / CME FX (BPVIX) aumentaram de 7,72 no dia 8 de janeiro para 29.10 em 14 de junho, um aumento de 277% (ver o item 3 abaixo). A volatilidade implícita na libra esterlina foi um dos principais motores principais dos mercados financeiros nos meses que antecederam o voto da Brexit (ver o Anexo 3 abaixo). Enquanto o valor de fechamento diário médio do Índice VIX em 2018 foi de 15,8 (abaixo da média de longo prazo de 19,7 desde 1990), o valor médio diário de fechamento do índice CBOE SKEW foi de 127,6 (o segundo maior nível entre todos os seus 27 anos desde 1990). Esses números podem indicar que a demanda por hedge com opções de proteção protetora S & amp; P 500® (SPX) mais profundas pode ser mais forte em 2018.

ÍNDICE VIX E A VOLATILIDADE ESPERADA DO ÍNDICE S & P 500.

O índice de volatilidade do CBOE® (Índice VIX®) é uma das principais medidas de expectativas de mercado de volatilidade de curto prazo transmitidas pelos preços das opções S & amp; P 500 Index (SPX).

Em 2018, os valores de encerramento diários do VIX variaram de 11,27 a 28,14, e o VIX aumentou um nono dia de negociação recorde no dia 4 de novembro (antes da eleição dos EUA).

VIX FUTURES NO 8 DE NOVEMBRO E 9.

Na noite de eleição de terça-feira de 8 de novembro nos Estados Unidos, os preços relatados para os futuros de novembro no Índice VIX subiram de um mínimo de 15.10 às 8:07 p. m. E. T., ao máximo de 23,46 às 10:27 p. m. E. T., um aumento de 55% durante um período de 140 minutos (fonte: Bloomberg). O volume reportado para futuros VIX durante o horário de negociação não-EUA foi um recorde histórico de 263.663 contratos durante a sessão de negociação de 9 de novembro (que tecnicamente começou às 3h30 da manhã no dia anterior. Cboe / ETH). Na quarta-feira de manhã, o preço dos futuros VIX Nov. caiu abaixo de 16, como uma história na cbsnews observou que "Os comentários conciliatórios do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, após a sua impressionante vitória sobre Hillary Clinton, ajudaram os mercados de ações globais a apagar um grande pedaço de suas perdas anteriores quarta-feira ".

VOLATILIDADE DE MOEDA E JURO.

Enquanto o fechamento diário médio para o índice BPVIX foi de 12,0 em 2018, o índice BPVIX subiu para 29,1 em 14 de junho, antes do voto da Brexit. Futuros no índice de volatilidade de notas do Tesouro (TYVIX) de 10 anos do CBOE / CBOT estão disponíveis, e alguns observadores acreditam que a volatilidade da taxa de juros pode aumentar em 2017.

ÍNDICES DE VOLATILIDADE COM PRODUTOS EM 2018.

Em 2018, o índice de volatilidade da ETF do petróleo bruto (OVX) da CBOE atingiu um pico de valor de fechamento diário de 78,97 em 12 de fevereiro e fechou o ano em 30,83.

ÍNDICES DE VOLATILIDADE MUNDIAL EM 2018.

Em 2018, os valores máximos de fechamento diário foram de 37,99 para o Índice de Volatilidade HIS (Hong Kong) e 39,90 para o Índice de Volatilidade EuroSTOXX 50.

VOLÁTILIDADE EM FONTES ÚNICAS.

Em 2018, os valores médios de encerramento diário foram de 30,9 para o Índice VXAZN, 23,6 para o Índice VXGOG e 25,3 para o Índice VXAPL. A Exibição 6 mostra que o Índice VXAZN teve alguns grandes movimentos e que as datas do anúncio de ganhos para a Amazônia em 2018 foram em 28 de janeiro, 28 de abril, 28 de julho e 27 de outubro.

ÍNDICES SKEW, VVIX E VIX.

Em 2018, os valores de fechamento diários mais altos foram 153,66 para o Índice CBOE SKEW em 28 de junho e 125,13 para o CBOE VIX do Índice VIX (VVIX) em 24 de junho. Ambos os índices atingiram níveis relativamente altos em torno do voto Brexit de 24 de junho e 8 de novembro Eleição dos EUA, pois havia incerteza sobre como esses eventos podem afetar os mercados de ações.

Os índices de volatilidade acima são projetados para servir principalmente como indicadores para as expectativas do mercado de volatilidade futura, e não se destinam a mostrar desempenho inesgotável.

Para os investidores que gostariam de explorar a possibilidade de investir em futuros e opções VIX, existem certos índices de referência que são projetados para mostrar o potencial de desempenho investido para determinadas estratégias que utilizam futuros VIX ou opções VIX. Aqui estão as mudanças de 2018 para uma amostragem de muitos benchmarks que usam futuros VIX ou opções VIX -

28,8% S & amp; P 500 VIX Futures Term-Structure Index TR 25,2% VPD & # 8211; CBOE VIX Premium Strategy Index 23,0% VPN & # 8211; Índice de Estratégia Premium CXE CBOE Capped 8.3% S & amp; P 500 Dynamic VIX Futures Index TR 1.1% VSTG & # 8211; CBOE VIX Strangle Index 1.0% VXTH & # 8211; CBOE VIX Índice de Hedge da Cauda 0,1% S & amp; P 500 Dynamic VEQTOR Index TR -28,3% S & amp; P 500 VIX Futures Tail Risk Index TR & # 8211; Termo curto.